盈富司南

挂单交易

挂单执行情况
  • 1正常市况下:市场到价与委托价相同,最后按客户所设的委托价成交。
  • 2市况波动时:市场价格在剧烈波动下出现大幅跳空,直接跳过委托价,挂单将在价格触发后,按照市场下一个最有利且可执行的价位成交。

当市况波动时(易发生在市场重新开市/重要经济资料公布/突发性财经事件),挂单可能由于市场跳空影响而在设置的价格外执行。 在这种情况下,最终成交价有机会与本身委托单之要求价格不同,导致有可能获得更大的收益(跳空后的价格比客户预设的价格更 好)或招致更大损失(跳空后的价格比客户预设的价格更差),因此投资者要明白收益和风险是双向对等的。

挂单执行优势
仅以下面四个取自真实交易数据的例子展示这一优势:
例子1:开仓之限价委托单(限价买入)

挂单: 客户于2013-04-15 09:44:09建立了一张限价买入委托单(开仓)。

执行: 建立委托单后,「卖价」于20:29:58前从未升至1478.00,当市场突然出现较大波动,「跳空」情况出现, 卖价 从20:29:58的1476.88突然跳至20:29:59的1481.92,穿越委托单之价格,触发系统以跳空后市场价第一口1481.92执行成交。

结果:客户以市价1470.56成功开仓,比原本委托价优了3.43美元,每手多赚取343美元

例子2:开仓之停损委托单(停损卖出)

挂单: 客户于2013-04-15 09:44:12建立了一张停损卖出委托单(开仓)。

执行: 成功建立委托单后,「卖价」于09:44:20前从未跌至1472.94,但由于当时市场情况较为波动,出现了「跳空」的情况,卖价 从09:44:20的1473.60,马上跳至09:44:21的1470.06,直接跳过委托单之价格,因此,系统最后以市场价第一口1470.06执行成交。

结果:客户以市价1470.06成功开仓,比原本委托价差了2.88美元,每手多亏损了288美元

例子3:平仓之限价委托单

持有多单-执行“限价卖出”平仓,即“止盈”。

挂单: 客户于2013-05-03 20:29:50以市价买入1手伦敦金(持有多单),开仓价为1474.29。同时,该客户马上以1478.00建立一张平仓之限价委托(即止盈)。

执行: 建立委托单后,「卖价」于20:29:58前从未升至1478.00,当市场突然出现较大波动,「跳空」情况出现, 卖价从 20:29:58的1476.88突然跳至20:29:59的1481.92,穿越委托单之价格,触发系统以跳空后市场价第一口1481.92执行成交。

结果:客户的限价委托单(平仓)最终以市场价1481.92成功平仓,比原本委托价1478.00优了3.92美元,每手多赚取392美元

例子4:平仓之停损委托单

持有空单-执行“停损买入”平仓,即“止损”。

挂单: 户于2013-05-03 20:29:53以市价卖出1手伦敦金(持有空单),开仓价为1473.94。同时,该客户马上以1478.94建立一张平仓之止蚀委托单(即止损)。

执行: 于委托单建立后,「买价」于20:29:58前从未升至1478.94, 但市场出现较大波动,买价突然从20:29:58的1477.38,跳 至20:29:59的1482.42, 委托单之价格触发,并以市场价第一口1482.42执行成交。

结果:止蚀委托单最终以市场价1482.42成功平仓,比原本委托价1478.94差了3.48美元,每手多亏损多了348美元

*以上挂单执行逻辑适用于GTS/ MT4,各平台订单及文字表达略有差异,具体请以交易平台为准。

挂单交易

挂单执行情况

  • 1.正常市况下:市场到价与委托价相同,最后按客户所设的委托价成交

  • 2.市况波动时:市场价格在剧烈波动下出现大幅跳空,直接跳过委托价,挂单将在价格触发后,按照市场下一个最有利且可执行的价位成交。

  • 当市况波动时(易发生在市场重新开市/重要经济资料公布/突发性财经事件),挂单可能由于市场跳空影响而在设置的价格外执行。在这种情况下,最终成交价有机会与本身委托单之要求价格不同,导致有可能获得更大的收益(跳空后的价格比客户预设的价格更好)或招致更大损失(跳空后的价格比客户预设的价格更差,因此投资者要明白收益和风险是双向对等的。

挂单执行优势

仅以下面四个取自真实交易数据的例子展示这一优势:

例子1:开仓之限价委托单(限价买入)

挂单: 客户于2013-04-15 09:44:09建立了一张限价买入委托单(开仓)。

执行: 建立委托单后,「卖价」于20:29:58前从未升至1478.00,当市场突然出现较大波动,「跳空」情况出现, 卖价 从20:29:58的1476.88突然跳至20:29:59的1481.92,穿越委托单之价格,触发系统以跳空后市场价第一口1481.92执行成交。

结果:客户以市价1470.56成功开仓,比原本委托价优了3.43美元,每手多赚取343美元

例子2:开仓之停损委托单(停损卖出)

挂单: 客户于2013-04-15 09:44:12建立了一张停损卖出委托单(开仓)。

执行: 成功建立委托单后,「卖价」于09:44:20前从未跌至1472.94,但由于当时市场情况较为波动,出现了「跳空」的情况,卖价 从09:44:20的1473.60,马上跳至09:44:21的1470.06,直接跳过委托单之价格,因此,系统最后以市场价第一口1470.06执行成交。

结果:客户以市价1470.06成功开仓,比原本委托价差了2.88美元,每手多亏损了288美元

例子3:平仓之限价委托单

持有多单-执行“限价卖出”平仓,即“止盈”。

挂单: 客户于2013-05-03 20:29:50以市价买入1手伦敦金(持有多单),开仓价为1474.29。同时,该客户马上以1478.00建立一张平仓之限价委托(即止盈)。

执行: 建立委托单后,「卖价」于20:29:58前从未升至1478.00,当市场突然出现较大波动,「跳空」情况出现, 卖价从 20:29:58的1476.88突然跳至20:29:59的1481.92,穿越委托单之价格,触发系统以跳空后市场价第一口1481.92执行成交。

结果:客户的限价委托单(平仓)最终以市场价1481.92成功平仓,比原本委托价1478.00优了3.92美元,每手多赚取392美元

例子4:平仓之停损委托单

持有空单-执行“停损买入”平仓,即“止损”。

挂单: 户于2013-05-03 20:29:53以市价卖出1手伦敦金(持有空单),开仓价为1473.94。同时,该客户马上以1478.94建立一张平仓之止蚀委托单(即止损)。

执行: 于委托单建立后,「买价」于20:29:58前从未升至1478.94, 但市场出现较大波动,买价突然从20:29:58的1477.38,跳 至20:29:59的1482.42, 委托单之价格触发,并以市场价第一口1482.42执行成交。

结果:止蚀委托单最终以市场价1482.42成功平仓,比原本委托价1478.94差了3.48美元,每手多亏损多了348美元

*以上挂单执行逻辑适用于GTS/ MT4,各平台订单及文字表达略有差异,具体请以交易平台为准。